Wat betekenen mijn handelsstatistieken? Het Stats-rapport lezen

Het rapport Statistieken in je Dagboek is het belangrijkste overzicht van je gesloten trades: één scherm dat laat zien hoeveel je verdiende, hoe vaak je won en hoe je winsten en verliezen zich tot elkaar verhouden. Deze gids legt elk cijfer uit, zodat het rapport je iets vertelt in plaats van er alleen maar te staan.

Alles hier wordt berekend op basis van gesloten trades die je als Gecontroleerd hebt gemarkeerd, voor de periode en accounts die je bovenaan rechts bij de filters instelt. Niet-gecontroleerde posities blijven buiten beschouwing, en dat is meestal de reden dat een rapport minder trades beslaat dan je verwachtte; zie hoe beoordeel, waardeer en tag ik mijn trades. Dit zijn historische cijfers: resultaten uit het verleden zeggen niets over toekomstige prestaties. Gebruik de schakelaar Netto P&L / Bruto P&L om de cijfers met of zonder fees te zien.

De vier hoofdtegels

🔍 Click the image to see a larger version

Het rapport is één lang paneel. De markers hierboven komen overeen met de indeling: 1 de vier hoofdtegels bovenaan, 2 de kolom Trades links (per-trade statistieken: verwachtingswaarde, winratio, profit factor, reeksen en houdtijden), en 3 de kolom Dagen rechts (per-dag statistieken). Een blok Risico & maanden staat onder de Dagen-kolom (drawdown en maandcijfers), en de grafieken Cumulatieve PnL en Dagelijkse PnL lopen onderaan.

Bovenaan: Netto PnL (je totale winst of verlies na fees), Trades (het aantal, met de verdeling winst / breakeven / verlies eronder), Volume (hoeveel je hebt omgezet) en Fees (wat handelen je kostte). De verdeling winst/breakeven/verlies is de moeite van een eerste blik waard: veel breakevens bijvoorbeeld is gewoon een feit over hoe je exits uitpakken, en het rapport laat je dat zien in plaats van gissen.

Verwachtingswaarde en de gemiddelde trade

🔍 Click the image to see a larger version

Verwachtingswaarde per trade en Gem. P&L per trade beantwoorden de vraag: “wat levert een gemiddelde trade mij op?” De verwachtingswaarde is het gemiddelde resultaat per trade over de hele set. Een positief getal betekent dat de gemiddelde trade je account liet groeien in deze periode; een negatief getal betekent dat er waarde af ging. Gem. winnende trade en Gem. verliezende trade laten de twee kanten zien waaruit dat gemiddelde is opgebouwd, en Grootste winst en Grootste verlies de uitersten.

Winratio en profit factor lees je samen

🔍 Click the image to see a larger version

Dit is het paar dat mensen het vaakst verkeerd interpreteren, dus lees ze samen. Winratio is het aandeel trades dat positief sloot. Profit factor is bruto winst gedeeld door bruto verlies: boven de 1,00 betekent dat je winnaars in totale omvang zwaarder wogen dan je verliezers, onder de 1,00 betekent het omgekeerde.

Een lage winratio is niet hetzelfde als geld verliezen. Een record kan slechts één op de vijf trades winnen en toch positief zijn als de winsten veel groter zijn dan de verliezen, omdat profit factor omvang meet, niet frequentie. Het rapport toont beide cijfers naast elkaar, precies zodat je kunt zien welk cijfer je resultaat draagt.

Reeksen en drawdown

🔍 Click the image to see a larger version

Max. opeenvolgende winsten en Max. opeenvolgende verliezen in de Trades-kolom tonen je langste reeksen winnende en verliezende trades; de Dagen-kolom toont hetzelfde idee met Max. opeenvolgende winstdagen en Max. opeenvolgende verliesdagen. Max. drawdown, in het blok Risico & maanden, toont de diepste daling van piek naar dal in je cumulatieve P&L van gesloten trades, zowel in valuta als in percentage, met Gem. drawdown ernaast. Drawdown is het cijfer dat laat zien hoeveel schommeling je aanpak daadwerkelijk met zich meebracht: een sterk eindresultaat kan nog steeds een pijnlijke dip erin bevatten, en hier zie je die.

De Dagen-kolom voegt daar het dagbeeld aan toe: Handelsdagen, Winst-/verliesdagen, Gelogde dagen (dagen met notities of een review), Gem. dagelijkse P&L, en je Grootste winstdag en Grootste verliesdag. Het blok Risico & maanden sluit af met Beste maand, Slechtste maand en Gemiddelde maand.

Houdtijden en de R-kolommen

🔍 Click the image to see a larger version

Houdtijden vatten samen hoe lang je trades open bleven: Gem. houdtijd, en apart voor winst, verlies en breakeven. De rij Geplande / gerealiseerde R beschrijft risico versus rendement, en die wordt alleen gevuld voor smart posities die binnen Altrady zijn geopend, omdat R wordt gemeten vanaf een opgeslagen stop loss. Bij trades die vanaf een exchange gesynchroniseerd of geïmporteerd zijn, blijft dit leeg of op nul staan, en dat is verwacht gedrag, geen fout.

Je eigen record lezen

Het doel van dit rapport is niet één enkel oordeel, maar een startvraag. Een negatieve verwachtingswaarde wijst je naar je verliesgevende trades; een profit factor die rond 1,00 hangt, betekent dat winsten en verliezen elkaar bijna opheffen; een diepe drawdown naast een positief totaal betekent dat de rit ruiger was dan het eindresultaat doet vermoeden. Elk cijfer vertelt je welk deel van je geschiedenis het waard is om verder te openen. Om te zien waar die resultaten vandaan komen, gebruik je de breakdown-rapporten: Ontdek waar je geld verdient en verliest. Voor het dag-tot-dag beeld, zie het Overzicht en de Kalender lezen.

Nog vastgelopen?

Als een statistiek niet klopt met wat je verwacht, controleer dan de filters voor periode, valuta en account, en controleer of de trades als Gecontroleerd zijn gemarkeerd, want niet-gecontroleerde posities blijven buiten elk rapport. Neem daarna contact op via de supportchat in de app, dan kan het team rechtstreeks naar je account kijken.