Base trading in Altrady: QFL, CBS en de Base Scanner

Altrady brengt meerdere tools samen voor een handelsstijl die Base Trading heet. Omdat die tools (de Base Scanner, CBS-signalen, bases op de chart, notificaties) nauw met elkaar samenhangen, is dit overzicht de plek om te beginnen. Je leest hier waar Base Trading vandaan komt, hoe een base wordt gedetecteerd, wat de termen betekenen die je in deze artikelen tegenkomt, en hoe de scanalgoritmes van Altrady zich tot elkaar verhouden. Voor de tools zelf zie je Wat is de Base Scanner?, de Bases-widget en Crypto Base Scanner (CBS) signalen.

Waar Base Trading vandaan komt: QFL

Base Trading is geïnspireerd op de QFL-methode, in 2017 ontwikkeld door de Canadese trader die bekendstaat als QuickFingersLuc. QFL is een handmatige methode: je analyseert charts om bases te vinden. Een base wordt getekend onderaan een dip waarna de prijs sterk herstelde (een bounce) na een paniekverkoop. Luc zag dat de prijs bij sommige paren, nadat hij door een base heen was gegaan, snel weer naar dat niveau terugkeerde. Door bases te tekenen op 4-uurs (of hogere) timeframes tot een jaar terug, en te meten hoe betrouwbaar de prijs naar elk niveau terugkeerde, werd een paar met een hoog slaagpercentage een goede QFL-kandidaat.

Voor een uitleg van de handmatige methode is er een videoserie van een QFL-mentor.

Van QFL naar CBS en de Base Scanner

Ook in 2017 bouwde Benoist Claassen, de oprichter van Altrady, een geautomatiseerde manier om bases te vinden en te beoordelen, met een eigen algoritme in plaats van een kopie van QFL. Bases werden iets anders gedefinieerd, passend bij algoritmisch handelen met een hogere frequentie. Het systeem tekende bases, verzamelde statistieken per paar (mediane daling, mediane sprong, slaagkans en meer) en stuurde een signaal zodra een base werd gekraakt. Dit werd CryptoBaseScanner (CBS).

Waar QFL koos voor een paar paren met een hoog slaagpercentage en grote dalingen, handmatig en niet vaak verhandeld, is CBS gebouwd voor een meer geautomatiseerde stijl: entry-signalen over veel markten met een hogere frequentie, verwerkt door signal bots, zodat het handelen doorgaat terwijl jij weg bent. Dat betekent vaker handelen, weinig betrokkenheid en een kleinere winst per trade. CBS is sindsdien verfijnd en gebruikt drie eigen algoritmes (zie de tabel hieronder).

Zo passen de onderdelen vandaag bij elkaar:

• De Base Scanner vindt en tekent bases, houdt de statistieken bij en kan je een melding sturen zodra er een wordt gekraakt. Hij zit in de abonnementen Essential en Premium (met een proefperiode heb je ook toegang).
• CBS-signalen zetten gekraakte bases om in automatische koopsignalen voor bots en zijn beschikbaar in elk abonnement.

Hoe een base wordt gedetecteerd

Wat de handmatige QFL-trader op het oog doet, doet het algoritme door te meten. Het leest de markt in Heikin Ashi-candles in plaats van gewone candles. Heikin Ashi middelt elke candle met de vorige, waardoor losse onrustige candles verdwijnen en er duidelijke reeksen van één kleur overblijven: een reeks rood voor verkopen, een reeks groen voor kopen. Naar die reeksen zoekt het algoritme.

Een base ontstaat in drie stappen:

1. Een reeks opeenvolgende rode candles, waarvan de totale daling voor die markt aanzienlijk groot is. Dit is de paniekverkoop.
2. Een reeks opeenvolgende groene candles direct daarna, waarvan de stijging ook aanzienlijk groot is. Dit is de markt die weer wordt opgekocht: de bounce.
3. Het kantelpunt tussen die twee wordt geregistreerd als een geldig laagste punt, en de prijs daarvan wordt de base: een supportniveau dat kopers zojuist zichtbaar hebben verdedigd.

Vanaf dat moment hoeft de scanner alleen dat niveau in de gaten te houden. Zolang de prijs erboven blijft, is de base niet gekraakt. Zodra de prijs er doorheen zakt, is de base gekraakt, en begint de scanner te meten hoe diep de daling gaat en hoe lang het duurt voor de prijs terugkomt. Al het andere (mediane daling, mediane sprong, slaagkans) wordt opgebouwd uit die metingen over de eerdere bases van die markt.

Wat een base interessant maakt, is het karakter van de kraak. Historisch gezien hebben kraken door een paniekbeweging, een snelle steile daling in plaats van een langzame afbrokkeling, een hoog percentage laten zien waarin de prijs terugkeerde naar het baseniveau. Dat meten de cijfers slaagkans en 90% gerespecteerd in over historische data. De mediane daling beschrijft dan vanaf hoe diep die terugkeer meestal begon, en daarom tekent de chart de lijnen 0.5x en 1x mediane daling onder een gekraakte base.

De drempels voor “aanzienlijk groot” en het timeframe waarop de candles worden gelezen verschillen per algoritme. Daarom vindt een trager algoritme minder en diepere bases. Zie de tabel verderop.

Dit zijn statistieken over gedrag uit het verleden op die markt, geen voorspelling en geen signaal om te handelen. Een base die eerder betrouwbaar stuiterde, kan nog steeds blijven dalen.

Veelgebruikte termen

🔍 Click the image to see a larger version

Base. Een supportniveau, getekend als horizontale lijn op de chart, waar de prijs eerder van is gestuiterd. Om ze te zien, zet je Bases tonen aan in de chartinstellingen, onder Altrady-tools > Bases. Een base heeft een kleur die bij zijn status past:

• Gekraakte base (standaard groen): de prijs is van boven naar beneden door de base heen gegaan, met minstens 3% (en voldeed aan nog een paar andere criteria). In QFL-termen is een kraak een paniekverkoop-candle die onder de base zakt; op of onder die candle wordt gezien als een veiligere koopzone.
• Niet-gekraakte base (standaard grijs/wit): de prijs heeft de base niet gekruist, of niet diep of lang genoeg om als gekraakt te tellen. Niet-gekraakte bases zijn tijdelijk: ze kunnen verschuiven of verdwijnen (een base die met minder dan 3% is doorbroken, wordt naar beneden verplaatst), en bij de algoritmes Dag handel, Conservatieve handelaar en Positie handelaar worden ze opgeschoond, zodat ze minstens 2% uit elkaar liggen.
• Gerespecteerde base (standaard rood): na een kraak is de prijs volledig terug naar de base gekeerd, na de eerste groene Heikin Ashi-candle op dat timeframe.

De geselecteerde base. De base die je op dat moment bekijkt (wijzig die in de Base Scanner-widget). Op de chart is een geselecteerde base op drie niveaus gemarkeerd:

1. de base zelf
2. een gestippelde lijn op 0.5x de mediane daling
3. een doorgetrokken lijn op 1x de mediane daling

met een gekleurde band in de eigen kleur van de base die de zone ertussen markeert.

🔍 Click the image to see a larger version

Mediaan. Een soort gemiddelde: zet de waarden op volgorde en neem de middelste (of het gemiddelde van de twee middelste). De mediaan wordt hier gebruikt omdat hij, anders dan een gewoon gemiddelde, niet scheef wordt getrokken door een enkele extreme uitschieter.

Mediane daling. De daling is hoeveel procent de prijs onder de base is gezakt. De mediane daling is de mediaan van die dalingen over alle gekraakte bases van die markt in de afgelopen 1000 uur (ongeveer zes weken).

Mediane sprong. De sprong is het eerste herstel nadat een base is ontstaan: met Heikin Ashi-candles is het de afstand tussen het laagste en het hoogste punt van de eerste groene reeks candles. De mediane sprong is de mediaan van alle sprongen van die markt in de afgelopen 1000 uur.

Slaagkans. Het aandeel van de bases van die markt in de afgelopen 1000 uur dat werd gekraakt en daarna gerespecteerd, ongeacht hoe groot de daling was. Een base die op dit moment gekraakt is, telt mee in de noemer maar niet in de teller, dus de slaagkans kan onder 100% uitkomen.

DCA (Dollar-Cost Averaging). Niet specifiek voor Base Trading, maar er veel gebruikt: meer van een munt kopen terwijl de prijs daalt, om je gemiddelde instapprijs te verlagen, zodat de positie eerder en met meer winst kan sluiten. Latere aankopen zijn meestal groter dan eerdere (een gebruikelijke aanpak is het bedrag bij elk niveau te verdubbelen), voor meer middelingseffect. Bij handmatige Base Trading zijn de eerste aankopen vaak kleine “hapjes”.

QFL. QuickFingersLuc, de bedenker van de QFL-methode waar CBS en de Base Scanner van zijn afgeleid.

De scanalgoritmes

Een algoritme is een set parameters en een rekenmethode om de bases van een markt te vinden. De Base Scanner van Altrady biedt vier algoritmes; CBS gebruikt er drie van (Dag handel, Conservatieve handelaar en Positie handelaar, niet Origineel).

Algoritme	Chart-timeframe	Bases blijven actief	Hoe bases worden gevonden	Dalingen en snelheid van respecteren
Origineel (alleen Base Scanner)	1 uur	12 uur	Een vast percentage voor alle markten; gebruikt het lijf van de candle (niet de wick) voor lows, en een vast percentage voor bounces.	De oorspronkelijke methode, nu vervangen door de drie hieronder.
Dag handel	1 uur	12 uur	Heikin Ashi-candles voor swings en een relatief percentage voor de bases; bases opgeschoond tot minstens 2% uit elkaar; een base die met minder dan 3% is gekraakt, wordt verwijderd en lager gezet.	Snelst gerespecteerd; ondiepste dalingen.
Conservatieve handelaar	2 uur	24 uur	Zoals Dag handel.	Gemiddelde snelheid; gemiddelde dalingen.
Positie handelaar	4 uur	48 uur	Zoals Dag handel.	Langzaamst gerespecteerd; diepste dalingen en hoogste herstel.

Omdat de lijsten, charts, statistieken en notificaties allemaal het algoritme volgen dat je hebt geselecteerd, kan een base die bij Dag handel verschijnt, bij Positie handelaar ontbreken. Dat is normaal en geen storing. Zet de chart op het timeframe van het algoritme (1u voor Dag handel en Origineel, 2u voor Conservatieve handelaar, 4u voor Positie handelaar) om de bases ervan te zien. In de CBS-maandrapporten kun je vergelijken hoe de drie CBS-algoritmes het hebben gedaan.

Hoe base trading in de praktijk werkt

Base trading met de tools van Altrady heeft een eenvoudige vorm: wacht tot een base wordt gekraakt, bouw een positie op terwijl de prijs daalt, en sluit wanneer de prijs herstelt tot je doel. De tools zijn gemaakt om die werkwijze te ondersteunen; ze nemen de beslissing niet voor je, en niets hier is een aanbeveling om een bepaalde markt of een bepaald niveau te verhandelen. De statistieken van de scanner beschrijven alleen gedrag uit het verleden; een base die eerder betrouwbaar stuiterde, kan nog steeds blijven dalen, dus bepaal je positiegrootte en beheer je risico daarop.

• Wacht op de kraak. Een base wordt pas interessant zodra hij wordt gekraakt. Dat kun je op de chart in de gaten houden, via een alert laten melden, of aan een bot overlaten: de drie manieren hieronder.
• Bouw de positie op (middelen). Naarmate de prijs verder onder de base zakt, voegen base traders vaak grotere orders tegen lagere prijzen toe, zodat de gemiddelde instapprijs zakt en een kleiner herstel genoeg is om winst te maken (het DCA-idee, hierboven uitgelegd). In Altrady regelt een DCA-positie of de safety orders van een bot dit, in plaats van dat je elke keer met de hand orders plaatst.
• Sluit bij je doel. De positie sluit zodra de prijs herstelt tot het winstdoel dat je hebt ingesteld, als take profit op de positie.

Er zijn drie manieren om dit te doen, afhankelijk van hoe actief je zelf wilt zijn, allemaal met dezelfde baselogica:

• Handmatig: vind en beoordeel bases zelf op de chart. Zie Wat is de Base Scanner?.
• Half-geautomatiseerd: laat de scanner je een melding sturen zodra een base wordt gekraakt, en stap dan snel in: een orderpreset plaatst je voorbereide entry met één klik wanneer de melding binnenkomt. Stel meldingen in via Bases vinden en filteren.
• Geautomatiseerd: laat CBS-signalen een DCA-/signal bot aansturen, zodat entries volgens de bounce-logica gebeuren zonder dat je meekijkt. Zie Crypto Base Scanner (CBS) signalen.

Waar je daarna heen kunt

• Wat is de Base Scanner?: bases op de chart zien en de Base Scanner-widget lezen.
• Bases vinden en filteren: de Bases-widget, en het instellen van notificaties.
• Crypto Base Scanner (CBS) signalen: automatische koopsignalen voor bots.

Kom je er niet uit?

Klopt een term of getal hier niet met wat je in de app ziet? Neem dan contact op via de supportchat, dan kijkt het team er samen met je naar.