Risicoprofielen: stel je limieten eenmaal in en pas ze toe op accounts en strategieën

Met Risk management van Altrady leg je de grenzen vast waarbinnen je wilt handelen, en Altrady houdt je daaraan: risico per trade, blootstelling, hefboom, een dagelijkse verlieslimiet en meer. Je slaat die grenzen op als een genoemd risk profile en wijst dat profiel vervolgens toe aan je exchange-accounts, je strategieën, of allebei. Wanneer een order een limiet zou overschrijden, waarschuwt Altrady je of blokkeert de order voordat de positie geopend wordt.

Had je al risicoregels op een account of binnen een strategie staan? Geen zorgen, er gaat niets verloren: ze zijn automatisch omgezet naar profielen. Profielen die zijn gemaakt van de oude regels van een strategie krijgen de naam van die strategie met (imported) erachter.

Risk management openen

🔍 Click the image to see a larger version

Open het Dagboek, en dan het tabblad Risk management. De pagina heet Risk rules en bestaat uit vier onderdelen:

1. De Risk protection-banner bovenaan, met één schakelaar die de bescherming voor alle accounts uitzet.
2. Risk profiles: een tabel met je profielen, hun regels en de accounts en strategieën die elk profiel gebruiken.
3. Recent activity: overrides en blokkades vanuit je risicoregels.
4. Accounts en Strategies: de accounts en strategieën die een profiel toegewezen hebben gekregen.

Een risk profile aanmaken

🔍 Click the image to see a larger version

1. Klik op New profile.
2. Geef het een Profile name, bijvoorbeeld “Swing account limits”.
3. Zet de regels aan die je wilt op de tabbladen Exposure, Per-trade, Behavioral en On update.
4. Klik op Save.

Om een profiel later te wijzigen, gebruik je Edit in het menu aan het einde van de rij. Als het profiel in gebruik is, laat de editor zien door hoeveel accounts en strategieën het gebruikt wordt, want opslaan wijzigt ze allemaal. Datzelfde menu heeft ook Duplicate en Delete. Een profiel verwijderen dat in gebruik is, laat die accounts en strategieën achter zonder risicoregels.

Off, Warn of Block: zo werkt elke regel

🔍 Click the image to see a larger version

Elke regel heeft dezelfde opbouw, dus zodra je er één begrijpt, begrijp je ze allemaal. De markeringen hierboven:

1. Een schakelaar Off / Warn / Block. Warn laat de order door maar markeert hem; Block houdt de order tegen totdat je weer binnen de limiet zit.
2. Een keuze Percentage / Fixed voor regels met een omvang of risico: een percentage van je eigen vermogen, of een vast bedrag in een valuta die je zelf kiest (Altrady rekent dit om naar de munt waarin de markt handelt).
3. De waarde, met snelle presets zodat je veelgebruikte waarden niet hoeft te typen.
4. Een zin in gewone taal die precies aangeeft wat de regel doet bij de ingestelde waarde.

Exposure: limieten over al je posities

🔍 Click the image to see a larger version

Exposure-regels beperken hoeveel je tegelijk open hebt staan:

• Max open positions: hoeveel posities tegelijk open mogen staan.
• Max positions per market: hoeveel je op één markt mag stapelen.
• Total risk: het totale open risico over alle posities samen, als percentage van je eigen vermogen.

Per-trade: limieten voor een enkele trade

🔍 Click the image to see a larger version

Per-trade-regels gelden voor elke positie op het moment dat je hem opent:

• Max risk per trade: het maximale risico van één trade, als percentage van je eigen vermogen of een vast bedrag.
• Max position size: de grootste omvang van één positie, als percentage van je eigen vermogen of een vast bedrag.
• Max leverage: de hoogste hefboom die een positie mag gebruiken.
• Minimum reward:risk: vereist minstens deze geplande reward-to-risk verhouding voordat je instapt.
• Maximum reward:risk: markeert doelen die onrealistisch ver boven je risico liggen.
• Require a stop loss: laat geen positie toe zonder ingestelde stop.
• Require a strategy: laat geen order toe totdat er een strategie is gekozen in de checklist van het orderformulier.
• Max stop distance en Min stop distance: markeren stops die verder van, of juist dichter bij, de instap liggen dan het ingestelde percentage.

🔍 Click the image to see a larger version

Behavioral: bescherming tegen een slechte reeks

🔍 Click the image to see a larger version

Behavioral-regels bewaken je hele dag in plaats van één order:

• Max daily loss: sluit nieuwe posities uit zodra de dag met dit bedrag in het rood staat.
• Max closed positions per day: markeert overhandelen na dit aantal gesloten posities op een dag.
• Max consecutive losses: sluit nieuwe posities uit na dit aantal verliezen op rij.
• Cooldown after a loss: wacht dit aantal minuten voordat je weer opent na een verliestrade.

Bescherm je stop na instap

🔍 Click the image to see a larger version

On-update-regels gelden nadat een positie al open staat, wanneer je hem bewerkt:

• No widening the stop: blokkeert het verplaatsen van een stop verder van de instap, wat je risico achteraf zou vergroten.
• No removing the stop: blokkeert het volledig verwijderen van de stop loss van een open positie.

Een profiel toewijzen aan accounts en strategieën

Een profiel doet niets totdat iets het gebruikt. De lijsten Accounts en Strategies onderaan de pagina tonen alleen wat al een profiel heeft.

1. Klik op Add account of Add strategy om de rest te tonen.
2. Kies een profiel in de dropdown Risk profile op die rij. Kies No rules om het weer te verwijderen.
3. De kolom Status toont Active zodra de regels worden gehandhaafd.

Elke rij heeft ook zijn eigen schakelaar. Zet hem uit om de handhaving voor dat account of die strategie te pauzeren zonder de toewijzing te verliezen. Je kunt het profiel van een strategie ook kiezen tijdens het bewerken van de strategie: zie hoe maak en gebruik ik een handelsstrategie.

Welke regels gelden voor een strategie

Het profiel van een strategie wordt bovenop het profiel van het account gecontroleerd, dus het kan je limieten strenger maken maar nooit soepeler. Alleen de regels die zinvol zijn voor één strategie worden daar gebruikt: de per-trade-regels, Max open positions, en de on-update-regels. Account-brede regels in dat profiel (Max positions per market, Total risk, de behavioral-regels en Require a strategy) worden voor de strategie genegeerd, en de strategie-editor laat zien hoeveel er zijn overgeslagen.

Nog steeds vastgelopen?

Als een regel niet reageert zoals je verwacht, controleer dan of het profiel is toegewezen aan het juiste account of de juiste strategie, dat de schakelaar van de rij aan staat, en dat de regel op Warn of Block staat in plaats van Off. Neem daarna contact op via de support chat in de app.